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朋友們好，今天的文章主要講解凱利公式是什么的相關內容，并且會分析凱利公式十句口訣的實踐經驗。

本文目錄

1. 凱利公式經典口訣是什么
2. 凱利公式是什么意思
3. 什么是凱利公式

在投資界，有一個被譽為“金科玉律”的公式，那就是凱利公式。它不僅為投資者們提供了科學的資金管理方法，還幫助他們在風險和收益之間找到最佳平衡點。凱利公式究竟是什么？今天，我們就來一探究竟。

一、凱利公式的起源

凱利公式最初由美國數學家約翰·凱利（John L. Kelly）在1956年提出。當時，他受雇于貝爾實驗室，負責設計一種電話網絡系統。在研究過程中，凱利發現了一個有趣的規律：在一定的條件下，通過不斷調整投資比例，可以使資金增長速度最大化。于是，他提出了著名的凱利公式。

二、凱利公式的原理

凱利公式是一種基于概率論和數學期望的決策模型。其核心思想是：在一定的風險承受能力下，通過計算最優投資比例，使資金增長速度最大化。

凱利公式公式如下：

""[ f = ""frac{bp - q}{b} ""]

其中：

• ""( f "") 表示最優投資比例；
• ""( b "") 表示每次投資成功的收益（包括本金）；
• ""( p "") 表示每次投資成功的概率；
• ""( q "") 表示每次投資失敗的概率，即 ""( q = 1 - p "")。

三、凱利公式的應用

凱利公式在投資領域有著廣泛的應用，以下是一些常見的應用場景：

1. 股票投資：投資者可以根據股票的漲跌概率和預期收益，計算出最優的投資比例，從而在風險和收益之間找到平衡點。

2. 期貨投資：期貨市場的波動性較大，凱利公式可以幫助投資者合理分配資金，降低風險。

3. 外匯投資：外匯市場的波動性同樣較大，凱利公式可以幫助投資者在風險可控的前提下，實現資金的最大化增長。

4. 期權投資：期權投資具有高風險、高收益的特點，凱利公式可以幫助投資者在控制風險的追求更高的收益。

四、凱利公式的局限性

盡管凱利公式在投資領域有著廣泛的應用，但同時也存在一些局限性：

1. 數據依賴性：凱利公式的計算結果依賴于歷史數據和預測模型，而這些數據可能存在偏差。

2. 市場波動性：凱利公式適用于市場波動性較小的場景，但在市場波動性較大的情況下，其效果可能并不理想。

3. 心理因素：投資者在實際操作中，可能會受到心理因素的影響，導致無法嚴格按照凱利公式進行投資。

凱利公式是一種科學的資金管理方法，可以幫助投資者在風險和收益之間找到最佳平衡點。在實際應用中，投資者需要結合自身情況和市場環境，靈活運用凱利公式，才能取得理想的投資效果。

以下是一個簡單的表格，展示了凱利公式在不同場景下的應用：

凱利公式是一種非常有用的投資工具，但投資者在使用過程中需要結合自身情況和市場環境，靈活運用。只有這樣，才能在投資道路上越走越遠。

凱利公式經典口訣是什么

凱利公式經典口訣：f=b*p-q/b（b為盈虧比，p為勝率，q為虧損概率，即q=1-p）。

例一:假設勝率50%

下注倉位百分比F=50%-（1-50%）/2盈虧比=50%-25%=25%，也就是說，如果你勝率

為50%（扔硬幣正反面），正面贏200元，反面輸100元，那么每次扔硬幣，你最多投入25%倉

位。這樣能將你倒霉連輸的導致破產的概率降低！

例二：假設勝率60%

下注倉位百分比F=60%-（1-60%）/2=60%-20%=40%，也就是說當你勝率60%的情況

下，2比1盈虧比，你扔硬幣正反面，你每次投入的倉位百分比是40%

例子三：假設勝率70%

下注倉位百分比F=70%-（1-70%）/2=70%-15%=55%，也就是說當你勝率70%的情況下，2

比1盈虧比，你扔硬幣正反面，你每次投入的倉位百分比是55%

例子四：假設勝率80%

下注倉位百分比F=80%-（1-80%）/2=80%-10%=70%，也就是說當你勝率80%的情況下，2

比1盈虧比，你扔硬幣正反面，你每次投入的倉位百分比是70%

凱利公式是什么意思

凱利公式是：f*=(bp- q)/ b，f*=投注金額占總資金的比例，p=獲勝的概率，q=失敗的概率，q= 1-p，b=賠率。

摘要：凱利公式是f*=(bp- q)/ b，f*=投注金額占總資金的比例，p=獲勝的概率，q=失敗的概率，q= 1-p，b=賠率。f*=(bp- q)/ b

其中，f*=投注金額占總資金的比例

p=獲勝的概率

q=失敗的概率，q= 1-p

b=賠率，例如在輪盤賭中押單個數字，b= 35，押紅黑，b= 1。

比如21點下注問題，假設總賭本10,000美元，玩家取勝的概率是51%，賠率1：1（實際勝率和賠率略有偏差，但相距不大），那么凱利公式給出的最佳賭注是：

$10000*(1* 0.51- 0.49)/ 1=$200

首先，公式中分子的bp- q代表“贏面”，數學中叫“期望值”(expectation)，凱利公式指出：正期望值的游戲才可以下注，這是一切賭戲和投資最基本的道理，也就是前面講的“沒有把握，決不下注”。

其次，贏面還要除以“b”才是投注資金比例。也就是說贏面相同的情況下，賠率越小越可以多押注。這一點不容易直觀理解，我們用個例子來說明。下面三個正期望值的游戲例子：

1.“小博大”：勝率20%，贏了1賠5，輸了全光。bp- q=5*20%- 80%= 20%

2.“中博中”：勝率60%，1賠1。bp- q= 1*60%-40%= 20%

3.“大博小”：勝率80%，1賠0.5。bp- q= 0.5*80%- 20%= 20%

什么是凱利公式

凱利準則，即“Kelly-formula”，其的本源是1956年John Kelly在美國著名的貝爾實驗室提出的，屬于概率學關于預測(期)方面的一個分支，原數學模型較復雜，因其在對事件的預期和規避風險等理論上的先進性，凱利準則在博彩方面的應用也迅速地傳播開來。

通常所說的凱利指數公式為：凱利指數=賠率 X平均勝率。而我們知道莊家愿意賠低不愿意賠高的道理，那么凱利值低的那個結果最容易出現。

凱利指數作為莊家對概率把握能力的一種表現，從某種程度上體現了莊家對賽事結果的概率傾向。而不同的莊家對不同的賽事有自己不同的認知和信息掌握程度，因此我們可以對不同公司的觀點進行統一考察，從而可以發現莊家這一特殊的群體內部的群體傾向。

統計學中通常用方差來描述一組數的離散程度，也就是他們的差異程度。

擴展資料：

凱利公式在投資中的利用：

1、凱利公式不能代替選股，選股還是要按照巴菲特和費雪的方法。

2、凱利公式可以選時，即使是有投資價值的公式，也有高估和低估的時候，可以用凱利公式進行選時比較。

3、凱利公式適合非核心資產尋找短期投機機會。

4、凱利公式適合作為資產配置的考慮，對于資金管理比較有利,可以充分考慮機會成本。

參考資料：百度百科-凱利公式

感謝您的關注，凱利公式是什么和凱利公式十句口訣的相關內容就分享到這里了，期待下次再見！